logo UP

Bibliografia Publikacji Pracowników,
Uczestników Studiów Doktoranckich
i Emerytowanych Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu




Zapytanie: TAIL DEPENDENCE
Liczba odnalezionych rekordów: 4



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/4
Rok: 2019
Autorzy: Małgorzata Just, Aleksandra Łuczak, Agnieszka Kozera
Tytuł: Conditional dependence structure in the precious metals futures market
Źródło: Int. J. Econ. Sci. - 2019, vol. 8, no. 1, s. 81-93, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1804-9796
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 5 lipca 2019].
Angielskie słowa kluczowe: precious metals ; copula-GARCH ; dynamic dependencies ; Kendall's tau coefficient ; tail dependence ; market states ; fuzzy clustering method
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez UP
Inne bazy podające opis:
  • Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index

    Adres url:
    DOI:
    2/4
    Rok: 2018
    Autorzy: Małgorzata Just
    Tytuł: The dynamics of dependencies between the world grain and oilseed markets
    W: 10th Economics and Finance Conference : Rome, 10-13 September 2018 / Ed. by: Klara Cermakova, Simin Mozayeni, Eduard Hromada.
    Adres wydawniczy: Prague : International Institute of Social and Economic Sciences, 2018
    Seria: Proceedings of the Economics and Finance Conference, ISSN 2336-6044
    Szczegóły: s. 166-178, il., bibliogr., abstr.
    ISBN: 978-80-87927-77-9
    Uwagi: Publikacja dostępna online [Dostęp: 31 października 2018].
    Angielskie słowa kluczowe: agricultural raw materials ; copula-GARCH model ; dynamic dependencies ; Kendall's tau coefficient ; tail dependence
    Charakt. formalna: ZRZ
    Język publikacji: ENG
    Praca afiliowana przez UP
    Adres url:
    DOI:
    3/4
    Rok: 2018
    Autorzy: Małgorzata Just, Aleksandra Łuczak, Agnieszka Kozera
    Tytuł: Conditional dependence structure in the precious metals futures market
    W: Book of abstracts of the 10th Economics & Finance Conference, Rome.
    Adres wydawniczy: Prague : International Institute of Social and Economic Sciences, 2018
    Szczegóły: s. 29
    ISBN: 978-80-87927-78-6
    Uwagi: Publikacja dostępna online [Dostęp: 17 maja 2019].
    Angielskie słowa kluczowe: precious metals ; copula-GARCH model ; dynamic dependencies ; Kendall's tau coefficient ; tail dependence ; market states ; fuzzy clustering method
    Charakt. formalna: ZSZ
    Język publikacji: ENG
    Praca afiliowana przez UP
    Adres url:
    4/4
    Rok: 2018
    Autorzy: Małgorzata Just
    Tytuł: The dynamics of dependencies between the world grain and oilseed markets
    W: Book of abstracts of the 10th Economics & Finance Conference, Rome.
    Adres wydawniczy: Prague : International Institute of Social and Economic Sciences, 2018
    Szczegóły: s. 28
    ISBN: 978-80-87927-78-6
    Uwagi: Publikacja dostępna online [Dostęp: 17 maja 2019].
    Angielskie słowa kluczowe: agricultural raw materials ; copula-GARCH model ; dynamic dependencies ; Kendall's tau coefficient ; tail dependence
    Charakt. formalna: ZSZ
    Język publikacji: ENG
    Praca afiliowana przez UP
    Adres url:
      Wyświetl ponownie stosując format:
  • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UP