logo UP

Bibliografia Publikacji Pracowników,
Uczestników Studiów Doktoranckich
i Emerytowanych Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu




Zapytanie: GARCH-EVT
Liczba odnalezionych rekordów: 2



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/2
Rok: 2020
Autorzy: Krzysztof Echaust, Małgorzata Just
Tytuł: Value at Risk Estimation Using the GARCH-EVT Approach with Optimal Tail Selection
Źródło: Mathematics. - 2020, vol. 8, iss. 1, art. no. 114, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 2227-7390
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 24 stycznia 2020].
Angielskie słowa kluczowe: value at risk ; optimal tail selection ; Extreme Value Theory ; GARCH-EVT
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.105
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
2/2
Rok: 2013
Autorzy: Krzysztof Echaust, Małgorzata Just
Tytuł: Conditional versus unconditional models for VaR measurement
Źródło: Soc. Sci. Res. Netw. [Dokument elektroniczny]. - 2013, December 9, 2013, 20 s., il., bibliogr.
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2365588
p-ISSN: 1556-5068
Angielskie słowa kluczowe: Value-at-Risk ; conditional models ; unconditional models ; stable distribution ; NIG distribution ; generalized Pareto distribution ; Extreme Value Theory ; GARCH ; EWMA ; GARCH-EVT
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UP